农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券          投资基金    基金管理人：农银汇理基金管理有限公司    基金托管人：兴业银行股份有限公司    送出日期：2024 年 8 月 29 日                          农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                           第 2 页 共 41 页                                  农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                    第 3 页 共 41 页                                 农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                   第 4 页 共 41 页                          农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                          §2 基金简介 基金名称           农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称           农银金耀 3 个月定开债券 基金主代码          015255 基金运作方式         契约型开放式 基金合同生效日        2022 年 11 月 9 日 基金管理人          农银汇理基金管理有限公司 基金托管人          兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总      787,397,458.25 份 额 基金合同存续期        不定期 投资目标              本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资                   产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，                   为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略              （一）封闭期投资策略                   本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市                   场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、                   类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略等策略，力争实现基                   金资产的稳健增值。                   （二）开放期投资策略                   在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排                   投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要                   投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动                   性的需求。 业绩比较基准            中证全债指数收益率 风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基                   金，低于股票型、混合型基金。        项目                 基金管理人                   基金托管人 名称               农银汇理基金管理有限公司             兴业银行股份有限公司         姓名       翟爱东                      龚小武 信息披露         联系电话     021-61095588             021-52629999-212056  负责人         电子邮箱     xuxin@abc-ca.com         gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话           021-61095599             95561 传真               021-61095556             021-62159217 注册地址             中国（上海）自由贸易试验区银           福建省福州市台江区江滨中大                  城路 9 号 50 层              道 398 号兴业银行大厦 办公地址             中国（上海）自由贸易试验区银           上海市浦东新区银城路 167 号 4                  城路 9 号 50 层              楼                            第 5 页 共 41 页                           农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 邮政编码             200120                       200120 法定代表人            黄涛                           吕家进 本基金选定的信息披露报纸名称                上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网                               http://www.abc-ca.com 址 基金中期报告备置地点                    中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。         项目                     名称                      办公地址                                                中国（上海）自由贸易试验 注册登记机构              农银汇理基金管理有限公司                                                区银城路 9 号 50 层。                 §3 主要财务指标和基金净值表现                                                        金额单位：人民币元  本期已实现收益                                                  52,094,924.53  本期利润                                                     49,502,058.34  加权平均基金份额本期利  润  本期加权平均净值利润率                                                     2.88%  本期基金份额净值增长率                                                     2.77%  期末可供分配利润                                                 24,424,979.90  期末可供分配基金份额利  润  期末基金资产净值                                                813,709,849.01  期末基金份额净值                                                        1.0334  基金份额累计净值增长率                                                     6.38% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 低于所列数字。 数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。                            第 6 页 共 41 页                       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告              份额净     份额净值     业绩比较      业绩比较基准     阶段       值增长     增长率标     基准收益      收益率标准差     ①－③      ②－④               率①     准差②       率③         ④   过去一个月      0.50%    0.03%     0.99%      0.04%   -0.49%   -0.01%   过去三个月      1.27%    0.06%     1.92%      0.08%   -0.65%   -0.02%   过去六个月      2.77%    0.05%     4.31%      0.08%   -1.54%   -0.03%    过去一年      4.06%    0.05%     6.59%      0.07%   -2.53%   -0.02%  自基金合同生效    起至今      收益率变动的比较 注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国 债,金融债,公司债,企业债,地方政府债,中央银行票据,中期票据,政府支持机构债券,短期融资券, 超短期融资券),债券回购,定期存款,协议存款,同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定.本基金不投资于股票,可转换债券,可交换债券 等资产.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,但应开放期 流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工 作日内不受前述比例限制.开放期内,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券;封闭期内不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收                         第 7 页 共 41 页                     农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 申购款等.若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可 对上述资产配置比例进行调整.   本基金建仓期为基金合同生效日起 6 个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同 规定的投资比例.   无。                     §4 管理人报告   农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％， 东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公 地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为黄涛先生。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 83 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券 投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农 银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹 混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基 金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理 红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证 券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混 合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究                       第 8 页 共 41 页                        农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽 三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈 三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇 理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银 汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老 目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）                               、农银汇理金润一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票 型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券 投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、 农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选 汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精 特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3 个月定期开 放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券 投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）                                   、农银汇理景气优选 混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选 股票型证券投资基金、农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金、农银汇理均衡优选混合型证 券投资基金、农银汇理金恒债券型证券投资基金、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金、 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金、农银汇理国企优选混合型证券投资基金、 农银汇理金泽 60 天持有期债券型证券投资基金、农银汇理先进制造混合型证券投资基金、农银汇 理金瑞利率债债券型证券投资基金。             任本基金的基金经理              （助理）期限          证券从 姓名    职务                                       说明                              业年限             任职日期     离任日期 王明   本基金的  君   基金经理               日                      基金管理有限公司固定收益部债券研究                           第 9 页 共 41 页                     农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                  员、基金经理助理；现任银汇理基金管理                                  有限公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期 为基金合同生效日。 规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。   报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》、        《公开募集证券投资基金运作管理办法》                         、基金合同和其他有关法律法规、监管部 门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本 基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。   报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。   本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析， 未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。   报告期内未发现本基金存在异常交易行为。   未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 期限利差、信用利差等各种价值洼地被陆续填平，综合表现上长久期策略更为占优。   今年以来，支撑债券市场强势的核心逻辑在于：第一，基本面呈现波浪式修复状态，政策力 度温和，有效需求不足影响当期表现和未来预期，反映为二季度 GDP 增速放缓，PMI 在 5-7 月连 续低于荣枯线，消费者信心指数处于低位。第二，货币政策处于宽松周期，资金面整体合理充裕。                      第 10 页 共 41 页                       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 从一季度的降准，二季度整治高息存款，到 7 月 OMO 和 MLF 等降息，以及重启新一轮存款利率下 调、保险负债成本降低等，带动广谱利率中枢下移。第三，供需不匹配强化了债券牛市的深度演 绎。实体融资意愿不强，专项债供给节奏偏慢，在市场风险偏好较低背景下，大量资金渴求稳健 资产，尤其是二季度禁止手工补息后，部分资金转移至理财、基金等渠道，债券配置力量进一步 增强，结构性行情突出。产品在上半年整体处于中性久期，但对超长债的投资保守错失了一部分 资本利得。   截至本报告期末本基金份额净值为 1.0334 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.77%，业绩 比较基准收益率为 4.31%。   展望后市，在基本面、资金面、供需格局构成的有利因素发生实质性转变前，债券市场整体 仍处于相对友好的环境，海外不确定性的增加，汇率压力的阶段性缓解有望形成边际利好，但央 行对长端风险的连续提示，以及资金成本约束，对收益率下行空间构成一定制约，且趋同的市场 预期和久期操作将加大市场脆弱性和波动性。下半年产品将保持灵活的久期策略，密切关注监管 态度的边际调整，以及全年经济目标压力下超预期政策出台的可能性和潜在效果。   根据财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于 2022 年 7 月 1 日颁 布的《资产管理产品相关会计处理规定》                  （财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会于 2012 年 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金 执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》                    （证监会计字[2007]15 号）、                                     《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）、中国证券投资基金业协会于 2022 年 12 月 30 日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政 策和程序，并设立了估值委员会。   公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说 明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变 化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达 到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根                        第 11 页 共 41 页                            农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督， 根据法规进行披露。    以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验 和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表 决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。    本公司未签约与估值相关的定价服务。    报告期内已实施过一次利润分配，分配方案每 10 份基金份额派发红利 0.3000 元，权益登记 日为 2024 年 3 月 5 日，分配利润 80,645,949.85 元。    本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。                            §5 托管人报告    报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。     明    报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。    本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                              第 12 页 共 41 页                            农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告               §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                                单位：人民币元                                          本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1              335,552.93           968,975.51 结算备付金                                                 -        60,197,781.16 存出保证金                                         62,917.73             6,241.61 交易性金融资产                 6.4.7.2        868,225,552.90       3,540,686,730.51 其中：股票投资                                               -                      -      基金投资                                             -                      -      债券投资                              868,225,552.90       3,540,686,730.51      资产支持证券投资                                         -                      -      贵金属投资                                            -                      -      其他投资                                             -                      - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -      资产支持证券投资                                         -                      -      其他投资                                             -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他权益工具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收清算款                                                 -                      - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                                 -                      - 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                    6.4.7.8                       -                      - 资产总计                                   868,624,023.56       3,601,859,728.79                                          本期末                   上年度末      负债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                  -                      - 交易性金融负债                                               -                      - 衍生金融负债                  6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                               54,511,198.63         817,599,579.92 应付清算款                                                 -           163,251.70 应付赎回款                                                 -                      -                              第 13 页 共 41 页                                 农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 应付管理人报酬                                          199,530.25                705,746.05 应付托管费                                             66,510.06                235,248.69 应付销售服务费                                                     -                      - 应付投资顾问费                                                     -                      - 应交税费                                                        -               17,872.04 应付利润                                                        -                      - 递延所得税负债                                                     -                      - 其他负债                      6.4.7.9                136,935.61                267,399.98 负债合计                                         54,914,174.55             818,989,098.38 净资产： 实收基金                     6.4.7.10           787,397,458.25           2,688,198,323.01 其他综合收益                   6.4.7.11                           -                      - 未分配利润                    6.4.7.12            26,312,390.76              94,672,307.40 净资产合计                                       813,709,849.01           2,782,870,630.41 负债和净资产总计                                    868,624,023.56           3,601,859,728.79 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0334 元，基金份额总额 787,397,458.25 份。 会计主体：农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                         单位：人民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 6 月 30 日                  年 6 月 30 日 一、营业总收入                                     59,830,614.87               73,392,316.44 其中：存款利息收入            6.4.7.13                  305,779.82                  416,276.64      债券利息收入                                             -                          -    资产支持证券利                                                         -                          - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                             -                          - “-”填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14                           -                          -      基金投资收益                                             -                          -      债券投资收益          6.4.7.15               61,863,866.52               58,173,948.97    资产支持证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.17                           -                          -                                  第 14 页 共 41 页                                 农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告      衍生工具收益          6.4.7.18                            -                        -      股利收益            6.4.7.19                            -                        -    以摊余成本计量 的金融资产终止确认产                                               -                        - 生的收益      其他投资收益                                              -                        - （损失以“-”号填            6.4.7.20              -2,592,866.19              11,417,585.10 列）                                                          -                        - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支出                                  10,328,556.53              14,888,341.17 其中：暂估管理人报酬                                               -                        - 其中：卖出回购金融资 产支出 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 减：所得税费用                                                  -                        - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 五、其他综合收益的税                                                          -                        - 后净额 六、综合收益总额                                   49,502,058.34              58,503,975.27 会计主体：农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                       单位：人民币元                                               本期      项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金            其他综合收益             未分配利润             净资产合计 一、上期期末净       2,688,198,323.                                        2,782,870,630.4                                              -      94,672,307.40 资产                       01                                                      1                                  第 15 页 共 41 页                               农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 加：会计政策变                          -                 -               -                 - 更     前期差错更                          -                 -               -                 - 正     其他                   -                 -               -                 - 二、本期期初净      2,688,198,323.                                     2,782,870,630.4                                            -    94,672,307.40 资产                      01                                                   1                        -                                                     - 三、本期增减变 动额（减少以“-” 1,900,800,864.                   -   -68,359,916.64   1,969,160,781.4 号填列） （一）、综合收益                          -                 -    49,502,058.34    49,502,058.34 总额 （二）、本期基金                          -                                                   - 份额交易产生的 净资产变动数       1,900,800,864.                -   -37,216,025.13   1,938,016,889.8 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                          -                                                   - 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -                 -   -80,645,949.85   -80,645,949.85 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                  -                 -               -                 - 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计 一、上期期末净      2,450,103,844.                                     2,458,318,615.3                                            -     8,214,770.40 资产                      97                                                   7                                第 16 页 共 41 页                                农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 加：会计政策变                           -                -                -                 - 更     前期差错更                           -                -                -                 - 正     其他                    -                -                -                 - 二、本期期初净       2,450,103,844.                                     2,458,318,615.3                                            -      8,214,770.40 资产                       97                                                   7 三、本期增减变 动额（减少以“-” 634,747,233.09                   -     60,731,057.22   695,478,290.31 号填列） （一）、综合收益                           -                -     58,503,975.27    58,503,975.27 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        634,747,233.09               -      2,227,081.95   636,974,315.04 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申      3,234,163,731.                                     3,249,993,109.6                                            -     15,829,378.55 购款                       12                                                   7                           -                                                   - 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净       3,084,851,078.                                     3,153,796,905.6                                            -     68,945,827.62 资产                       06                                                   8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：          程昆                        毕宏燕                           丁煜琼      基金管理人负责人                  主管会计工作负责人                    会计机构负责人                                 第 17 页 共 41 页                     农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农 银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、                              《农银汇理金耀 3 个月定期开 放债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2022]282 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续 期限为不定期，首次设立募集基金份额为 2,450,103,844.97 份，经德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(22)第 00532 号验资报告。《农银汇理金耀 3 个月 定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2022 年 11 月 9 日正式生效。 本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》                    、基金合同及最新适用的《农银汇理金耀 3 个月定期 开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中 央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、定期存款、 协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证 监会相关规定。本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。基金的投资组合为：债 券资产占基金资产的比例不低于    80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益， 每个开放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10           个工作日内不受前述比例限制。开放期 内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内不 受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较 基准为“中证全债指数收益率”              。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》   、各项具体会计准则、            《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》     、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。                      第 18 页 共 41 页                     农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。   本基金本报告期未发生会计政策变更。   本基金本报告期未发生重大会计估计变更。   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。   根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》                                        、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》                            、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 的适用比例计算缴纳。                                              单位：人民币元            项目                        本期末                      第 19 页 共 41 页                              农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 活期存款                                                                      335,552.93 等于：本金                                                                     335,504.16   加：应计利息                                                                       48.77   减：坏账准备                                                                           - 定期存款                                                                               - 等于：本金                                                                              -   加：应计利息                                                                           -   减：坏账准备                                                                           - 其中：存款期限 1 个月以内                                                                     -   存款期限 1-3 个月                                                                      -   存款期限 3 个月以上                                                                      - 其他存款                                                                               - 等于：本金                                                                              -   加：应计利息                                                                           -   减：坏账准备                                                                           -             合计                                                            335,552.93                                                                         单位：人民币元                                               本期末      项目                                  2024 年 6 月 30 日                     成本                应计利息               公允价值           公允价值变动 股票                           -                    -                -              - 贵金属投资-金交                     -                    -                -              - 所黄金合约      交易所市                    -                    -                -              -      场 债券   银行间市        852,555,472.91     10,155,552.90     868,225,552.90    5,514,527.09      场      合计          852,555,472.91     10,155,552.90     868,225,552.90    5,514,527.09 资产支持证券                       -                    -                -              - 基金                           -                    -                -              - 其他                           -                    -                -              -      合计          852,555,472.91     10,155,552.90     868,225,552.90    5,514,527.09   本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。   本基金本报告期末未持有期货合约。                                   第 20 页 共 41 页                      农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期末未持有黄金衍生品。   本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。   本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本报告期买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。   本基金本报告期末无债权投资。   本基金本报告期无债权投资减值准备。   本基金本报告期末无其他债权投资。   本基金本报告期无其他债权投资减值准备。   本基金本报告期末无其他权益工具投资。   本基金本报告期无其他权益工具投资。   本基金本报告期末未持有其他各项资产。                                                          单位：人民币元                                             本期末         项目 应付券商交易单元保证金                                                   - 应付赎回费                                                         -                        第 21 页 共 41 页                       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 应付证券出借违约金                                                             - 应付交易费用                                                         39,967.83 其中：交易所市场                                                              -     银行间市场                                                      39,967.83 应付利息                                                                  - 预提费用                                                           96,967.78          合计                                                  136,935.61                                                        金额单位：人民币元                                          本期         项目                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                          账面金额 上年度末                       2,688,198,323.01             2,688,198,323.01 本期申购                         588,246,517.02               588,246,517.02 本期赎回（以“-”号填列）             -2,489,047,381.78            -2,489,047,381.78 基金拆分/份额折算前                                -                            - 基金拆分/份额折算调整                              -                            - 本期申购                                     -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                            - 本期末                          787,397,458.25               787,397,458.25 注：红利再投、转换入及级别调整入份额计入申购，转换出及级别调整出份额计入赎回。   本基金本报告期无其他综合收益。                                                            单位：人民币元     项目            已实现部分                未实现部分            未分配利润合计 上年度末               87,870,276.50        6,802,030.90       94,672,307.40 加：会计政策变更                      -                   -                   -   前期差错更正                      -                   -                   -    其他                         -                   -                   - 本期期初               87,870,276.50        6,802,030.90       94,672,307.40 本期利润               52,094,924.53       -2,592,866.19      49,502,058.34 本期基金份额交易产生                   -34,894,271.28       -2,321,753.85      -37,216,025.13 的变动数 其中：基金申购款           12,361,901.69         -596,979.46       11,764,922.23     基金赎回款         -47,256,172.97       -1,724,774.39      -48,980,947.36 本期已分配利润           -80,645,949.85                  -       -80,645,949.85 本期末                24,424,979.90        1,887,410.86       26,312,390.76                        第 22 页 共 41 页                     农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                          单位：人民币元                                           本期        项目 活期存款利息收入                                                       18,241.39 定期存款利息收入                                                              - 其他存款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                     287,227.50 其他                                                               310.93 合计                                                            305,779.82   本基金本报告期无股票投资收益。                                                         单位：人民币元                                                  本期             项目 债券投资收益——利息收入                                             32,310,255.60 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                        - 债券投资收益——申购差价收入                                                        -             合计                                           61,863,866.52                                                         单位：人民币元                                                  本期              项目 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 减：应计利息总额                                                 68,451,853.08 减：交易费用                                                        61,050.00 买卖债券差价收入                                                 29,553,610.92   本基金本报告期无债券赎回差价收入。   本基金本报告期无债券申购差价收入。                         第 23 页 共 41 页                       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期无贵金属投资收益。   本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。   本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。   本基金本报告期无贵金属申购差价收入。   本基金本报告期无买卖权证差价收入。   本基金本报告期无其他投资收益。   本基金本报告期无股利收益。                                                        单位：人民币元                                             本期        项目名称     股票投资                                                           -     债券投资                                                -2,592,866.19                        第 24 页 共 41 页                         农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告      资产支持证券投资                                                        -      基金投资                                                            -      贵金属投资                                                           -      其他                                                              -      权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税           合计                                             -2,592,866.19   本基金本报告期无其他收入。   本基金本报告期无信用减值损失。                                                          单位：人民币元                                                  本期                项目 审计费用                                                         37,295.44 信息披露费                                                        59,672.34 证券出借违约金                                                              - 银行费用                                                         20,703.46 账户维护费                                                         9,000.00 上清所账户维护费                                                      9,600.00                合计                                           136,271.24   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 日为 2024 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2024 年 7 月 4 日，收益分配方案为农银金耀三个月定 开债券每 10 份基金份额派发红利人民币 0.200 元。   除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。                          第 25 页 共 41 页                        农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。           关联方名称                         与本基金的关系  农银汇理基金管理有限公司(以下简称         基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  “农银汇理”)  兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业        基金托管人、基金销售机构  银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。   本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。   本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。   本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。   本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。   本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                         单位：人民币元                               本期                    上年度可比期间          项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6    2023 年 1 月 1 日至 2023                              月 30 日                  年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费                   2,579,940.26            4,419,137.88 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金管理人的净管理费                    2,009,355.54            3,775,179.95 注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。                         第 26 页 共 41 页                              农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。                                                                     单位：人民币元                                      本期                       上年度可比期间          项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6       2023 年 1 月 1 日至 2023                                     月 30 日                     年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                              859,980.05             1,473,045.94 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。   其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。   本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。   本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。         情况   本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。         的情况   本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。   本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。                                                                        份额单位：份                       本期末                                   上年度末  关联方名称                     持有的基金份额                              持有的基金份额                持有的                               持有的                            占基金总份额的                              占基金总份额的比               基金份额                              基金份额                             比例（%）                                 例（%） 兴业银行      588,234,313.73            74.71                   -                -                                                                     单位：人民币元                               第 27 页 共 41 页                                      农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                本期                                                               上年度可比期间   关联方名称                                                  2023年至2023年                        期末余额          当期利息收入                  期末余额            当期利息收入 兴业银行                   335,552.93        18,241.39           2,078,150.00         50,697.18 注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。   本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。                                                                               单位：人民币元                        除息日                                     再投                                     每 10           权益                                                   资形                                     份基金        现金形式                    本期利润分配  序号       登记                                                    式                      备注                   场内       场外       份额分        发放总额                      合计            日                                                   发放                                     红数                                                                总额           年3               年3           月5               月5            日                日 合计           -         -      -     0.3000   80,645,946.56      3.29   80,645,949.85         -   本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。   本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。   截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额人民币 54,511,198.63 元，是以如下债券作为质押：                                                                             金额单位：人民币元                                              期末估值单  债券代码            债券名称      回购到期日                         数量（张）               期末估值总额                                                价 合计                                                               565,000     59,513,981.69                                        第 28 页 共 41 页                     农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。   本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的 制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资 运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风 险。   本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核 及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司 基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设 的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作， 对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立 了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、 审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监 督和控制。   信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用 评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。   本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级， 对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。                                                     单位：人民币元                          本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                    -                      -  A-1 以下                                 -                      -  未评级                                    -         197,852,266.64  合计                                     -         197,852,266.64 注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。                         第 29 页 共 41 页                   农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                单位：人民币元                        本期末                  上年度末       长期信用评级 AAA                     71,379,228.85        2,818,148,795.15 AAA 以下                              -                      - 未评级                    796,846,324.05          524,685,668.72 合计                     868,225,552.90        3,342,834,463.87 注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。   流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。   本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关 规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本 基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因 开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具， 因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由 转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求。   本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短 时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎 回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。   截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动                    第 30 页 共 41 页                                       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常 通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。                                                                                  单位：人民币元       本期末       资产 货币资金                   335,552.93               -            -               -         335,552.93 存出保证金                   62,917.73               -            -               -          62,917.73 交易性金融资产             50,226,250.00 671,026,851.41 146,972,451.49              -     868,225,552.90     资产总计            50,624,720.66 671,026,851.41 146,972,451.49              -     868,624,023.56       负债 应付管理人报酬                         -               -            -      199,530.25         199,530.25 应付托管费                           -               -            -       66,510.06          66,510.06 卖出回购金融资产款 54,511,198.63                         -            -               -      54,511,198.63 其他负债                            -               -            -      136,935.61         136,935.61     负债总计            54,511,198.63               -            -      402,975.92      54,914,174.55  利率敏感度缺口            -3,886,477.97 671,026,851.41 146,972,451.49    -402,975.92     813,709,849.01     上年度末       资产 货币资金                   968,975.51               -            -               -         968,975.51 结算备付金               60,197,781.16               -            -               -      60,197,781.16 存出保证金                    6,241.61               -            -               -           6,241.61 交易性金融资产            859,111,406.17                            -               -   3,540,686,730.51     资产总计           920,284,404.45                            -               -   3,601,859,728.79       负债 应付管理人报酬                         -               -            -      705,746.05         705,746.05 应付托管费                           -               -            -      235,248.69         235,248.69 应付清算款                           -               -            -      163,251.70         163,251.70 卖出回购金融资产款 817,599,579.92                        -            -               -     817,599,579.92 应交税费                            -               -            -       17,872.04          17,872.04 其他负债                            -               -            -      267,399.98         267,399.98     负债总计           817,599,579.92               -            -    1,389,518.46    818,989,098.38                                         第 31 页 共 41 页                                  农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告  利率敏感度缺口      102,684,824.53                             - -1,389,518.46    2,782,870,630.41 注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。    假设     -                                                 对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                               影响金额（单位：人民币元）                                                                 上年度末 （2023 年 12 月                   动              本期末（2024 年 6 月 30 日）    分析     市 场利 率上 升 25                                                 -6,584,752.57              -12,690,008.19           个基点           市 场利 率下 降 25           个基点   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。   本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。   于本报告期末及上年度末，本基金未持有股票和权证等权益类资产，因此不披露其他价格风 险敞口数据。   本报告期末，本基金未持有股票和权证等权益类资产，因此，本基金本期末及上年度末面临 的其他价格风险不重大。   本报告期末，本基金未持有股票和权证等权益类资产，因此，本基金本期末及上年度末面临 的其他价格风险不重大。                                    第 32 页 共 41 页                    农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                   单位：人民币元                          本期末                   上年度末  公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                  -                       - 第二层次                      868,225,552.90       3,540,686,730.51 第三层次                                  -                       -         合计                868,225,552.90       3,540,686,730.51    本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次 未发生重大变动。    于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。   截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                   §7 投资组合报告                                               金额单位：人民币元                     第 33 页 共 41 页                       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                       占基金总资产的比例 序号             项目                  金额                                                          （%）       其中：股票                                       -               -       其中：债券                      868,225,552.90              99.95         资产支持证券                                    -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -               -       产      本基金本报告期末未持有股票。      本基金本报告期末未持有港股通投资股票。      本基金本报告期末未持有股票。      本基金本报告期内未买入股票。      本基金本报告期内未卖出股票。      本基金本报告期内未买入/卖出股票。                                                       金额单位：人民币元 序号             债券品种              公允价值             占基金资产净值比例（%）                        第 34 页 共 41 页                           农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告       其中：政策性金融债                     786,689,485.69          96.68                                                       金额单位：人民币元       债券代                 数量                         占基金资产净值比例 序号             债券名称                   公允价值        码                  （张）                           （%）   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   本基金本报告期末未持有贵金属投资。   本基金本报告期末未持有权证。   本基金本报告期末未持有国债期货。   本基金本报告期末未持有国债期货。      在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。                            第 35 页 共 41 页                               农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期末未持有股票。                                                                     单位：人民币元    序号                    名称                              金额   本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。   本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。                          §8 基金份额持有人信息                                                                     份额单位：份                                                 持有人结构 持有人户数     户均持有的基                 机构投资者                         个人投资者  （户）       金份额                             占总份额比                    占总份额比例                            持有份额                         持有份额                                             例（%）                      （%）                                    持有份额总数            项目                                           占基金总份额比例（%）                                     （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金                          24,268.55                    0.0031              项目                           持有基金份额总量的数量区间（万份）  本公司高级管理人员、基金投资和研究    部门负责人持有本开放式基金   本基金基金经理持有本开放式基金                                        0                                 第 36 页 共 41 页                        农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                   §9 开放式基金份额变动                                                         单位：份 基金合同生效日（2022 年 11 月 9 日） 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额                                    2,688,198,323.01 本报告期基金总申购份额                                      588,246,517.02 减：本报告期基金总赎回份额                                   2,489,047,381.78 本报告期基金拆分变动份额                                                  - 本报告期期末基金份额总额                                     787,397,458.25 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。                      §10 重大事件揭示   报告期内无基金份额持有人大会决议。   本报告期内,根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”                                ）第五届董事会第十五 次会议决议，高国鹏先生自 2024 年 6 月 27 日离任本公司副总经理职务。   本公司已于 2024 年 6 月 29 日在规定媒介以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更 的公告并按照监管要求进行了备案。   报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。   本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼 事项。   报告期内本基金投资策略未发生改变。   报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。         措施 1                               内容  受到稽查或处罚等措施的主体       管理人及高级管理人员  受到稽查或处罚等措施的时间       2024 年 2 月 2 日                            第 37 页 共 41 页                                农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告  采取稽查或处罚等措施的机构             中国证券监督管理委员会上海监管局  受到的具体措施类型                 行政监管措施。                            公司：责令改正；高级管理人员：警示函。  受到稽查或处罚等措施的原因             内部控制不健全，违反《公开募集证券投资基金运作管理                            办法》相关规定。  管理人采取整改措施的情况（如            公司已按照法律法规及监管要求及时完成整改工作。  提出整改意见）  其他                        无   报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处 罚。                                                                    金额单位：人民币元                            股票交易                        应支付该券商的佣金          交易单                        占当期股票成                         占当期佣金 券商名称                                                                          备注          元数量        成交金额            交总额的比例             佣金          总量的比例                                       (%)                            (%) 中信证券       2                   -                  -            -          -   - 注：1、交易单元选择标准有： （1）财务状况良好，注册资本不少于 20 亿元人民币，最近一个完整年度在证券业协会披露的审 计报告被出具无保留意见。 （2）交易、研究等服务能力较强,最近一个完整年度年报披露的佣金席位占比在全市场前 1/2。 （3）经营行为规范，合规风控能力较强，最近一年未因研究、交易业务违规而在中国证券监督 管理委员会及其派出机构网站披露受到行政处罚。                                                                    金额单位：人民币元                债券交易                      债券回购交易                     权证交易                                                                           占当期权                     占当期债                          占当期债券 券商名                                                                         证                       券                           回购成交总  称     成交金额                         成交金额                       成交金额       成交总额                     成交总额                          额的比例                                                                           的比例                     的比例(%)                          (%)                                                                            (%) 中信证    1,135,475,                  26,834,400,0  券         214.69                         00.00                                    第 38 页 共 41 页                            农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告  序号            公告事项                       法定披露方式              法定披露日期       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券                                      上海证券报、基金管理                                      人网站       告       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券              上海证券报、基金管理       型证券投资基金 2024 年分红公告             人网站       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券                                      上海证券报、基金管理                                      人网站       赎回业务公告       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券              上海证券报、基金管理       型证券投资基金 2023 年年度报告             人网站       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券                                      上海证券报、基金管理                                      人网站       告       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券                                      上海证券报、基金管理                                      人网站       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券                                      上海证券报、基金管理                                      人网站       更新       农银汇理金耀 3 个月定期开放债券              上海证券报、基金管理       型证券投资基金 2024 年分红公告             人网站               §11 影响投资者决策的其他重要信息               报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况 投资者        持有基金份                                                                          份额 类别         额比例达到          期初         申购         赎回       序号                                                   持有份额          占比            或者超过 20%       份额         份额         份额                                                                          （%）            的时间区间                           ,554.76               ,554.76  机构                                     ,313.73                             第 39 页 共 41 页                   农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                      产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基 金时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且 如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都 可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险 单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将面临根据基 金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。    无。    《农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》                                 ；    《农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》                                 ；   备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。                                    农银汇理基金管理有限公司                    第 40 页 共 41 页 农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告  第 41 页 共 41 页